Istnieje wiele ryzyk związanych z kredytami bankowymi, zarówno dla banku, jak i dla tych, którzy otrzymują pożyczki. Ścisła analiza ryzyka związanego z kredytami bankowymi wymaga zrozumienia, co oznacza ryzyko.Ryzyko jest pojęciem oznaczającym prawdopodobieństwo pewnych wyników - lub ich niepewność - zwłaszcza istniejące negatywne zagrożenie dla próby osiągnięcia aktualnego celu pieniężnego. Ryzyko związane z kredytami bankowymi może obejmować: ryzyko kredytowe, ryzyko, że pożyczka nie zostanie spłacona w terminie lub wcale; ryzyko stopy procentowej, ryzyko, że stopy procentowe wyceniane na kredytach bankowych będą zbyt niskie, aby zapewnić bankowi wystarczającą ilość pieniędzy; oraz ryzyko płynności, ryzyko, że zbyt wiele depozytów zostanie wycofanych zbyt szybko, pozostawiając bankowi natychmiastową gotówkę.
Ryzyko i zwrot
Znaczna część gospodarki może charakteryzować się kompromisem między ryzykiem a stopą zwrotu. Istnieje ryzyko związane ze wszystkimi działaniami. "Ryzyko" oznacza tutaj szansę, że twoja inwestycja, twój czas, wysiłek lub pieniądze, pójdą na marne, a nie zostaną wykorzystane wydajnie. Ryzykujesz upuszczając stożek lodów za każdym razem, gdy masz go w ręce, jeśli chcesz o tym myśleć. Ogólnie rzecz biorąc, im większy zwrot ma potencjał, tym bardziej jest to ryzykowne - ekonomiści nazywają to odwrotną relacją. Na przykład, stosunkowo łatwo jest uzyskać sprawiedliwy zwrot z rachunku skarbowego, chociaż stopa zwrotu będzie mniejsza niż 5 procent rocznie. Bony skarbowe są wiarygodne, ale nie przynoszą dużych zysków. Rynek giełdowy jest jednak pojazdem o podwyższonym ryzyku, który może osiągać wyższe zwroty (około 11 procent rocznie jest uważane za historyczny nominalny zwrot z giełdy) lub skutkować stratami. Różne inwestycje będą dobre dla różnych ludzi, ale przy większości inwestycji dwie rzeczy, które zostaną przeanalizowane, to ryzyko związane z tą inwestycją i potencjalny zwrot tej inwestycji.
Ryzyko i kredyty bankowe
Punktem wyjścia do ryzyka jest przede wszystkim uzyskanie szansy na większy zwrot, a kiedy banki udzielają pożyczek, podejmują kilka rodzajów ryzyka w nadziei na zwrot. Teoretycznie przynajmniej banki zarabiają, gdy łączą małe oszczędności depozytów osób i łączą te fundusze w pożyczki, które pożyczają pożyczkobiorcom będącym kredytobiorcami. Ci kredytobiorcy zwracają więcej odsetek, niż bank wypłaca deponentom, dzięki czemu bank zyskuje. Kiedy bank udziela pożyczki, istnieje kilka sposobów, w jakie model zysku może spaść na jego twarz.
Ryzyka bankowe
Kiedy bankowiec zaciąga pożyczkę, ryzykuje, że pożyczkobiorca spłaci pożyczkę (ryzyko kredytowe), a także ryzykuje, że pożyczone środki nie będą potrzebne do wypłaty wypłat lub dbania o regularność działalność banku, zapobiegając tym samym biegom banków (ryzyko płynności). Co więcej, bankier podejmuje "ryzyko stopy procentowej", które jest bardziej subtelne, ale wciąż obecne. Ryzyko stopy procentowej oznacza możliwość, że bank w jakiś sposób niewłaściwie wycenił swoją pożyczkę i oprocentowanie depozytów, bez względu na to, czy bank ponosi winę, czy też winę ciągle zmieniającego się rynku. Jeśli okaże się, że spłata pożyczki nie jest wystarczająco wysoka, aby pokryć koszty depozytu (lub jeśli zysk banku z pożyczek jest niższy niż jego straty na depozytach), bank nie będzie rentowny.
Ryzyko depozytariusza
Deponenci banków mają własne zestawy ryzyk. Co najważniejsze, deponent jest zaniepokojony ryzykiem kredytowym - jeśli bank się nie powiedzie, deponent zastanawia się, czy będzie w stanie odzyskać pieniądze, które włożył. Deponenci nie mają jednak podobnej liczby ryzyk jak bankowcy, ponieważ istnieją zabezpieczenia. Większość banków najprawdopodobniej nie odmówi deponentom zwrotu depozytów, a FDIC ubezpiecza depozyty bankowe do określonej kwoty, więc ryzyko to jest stosunkowo niskie. Inne ryzyka, na które obawiają się deponenci (takie jak ryzyko, że banki nie będą wypłacać odsetek lub nie będą wypłacać wystarczająco wysokich stóp procentowych), są przypadkowe w porównaniu z odzyskiwaniem depozytów.
Ryzyko pożyczkobiorcy
Ryzyka są relatywne do każdej osoby, więc trudno się dziwić, że kredytobiorca ma własne zestawy ryzyk, na które mu zależy. Po pierwsze, pożyczkobiorca otrzymał pożyczkę z jakiegoś powodu, a jeśli pożyczyła sobie logicznie, pożyczyła sobie, że zwrot z inwestycji, w której ma zamiar wykorzystać pożyczkę, jest wyższy niż koszty kredytu, co stawia ją na dłuższą metę. Oznacza to, że kredytobiorca ma ryzyko: ryzyko, że zwrot z inwestycji będzie zbyt niski, a koszty pożyczki zbyt wysokie, co spowoduje, że jego wysiłek zakończy się fiaskiem finansowym. Jest to forma ryzyka oprocentowania. Kredytobiorca staje wobec innych ryzyk (na przykład ryzyko kredytowe związane z inwestycją), ale te inne formy ryzyka odzwierciedlają inwestycję, a nie pożyczkę. Największe ryzyko dla pożyczkobiorcy polega więc na tym, że coś się nie uda z inwestycją, a on nie będzie w stanie spłacić pożyczki.
